14-07-2009 Математическое моделирование финансовых рисков
В "Библиотеку" Информационной системы "Единое окно" поступили новые копии электронных книг.
Монография "Математическое моделирование финансовых рисков: теория измерения" посвящена математической теории риска - интенсивно развивающемуся разделу теории вероятностей, имеющему многочисленные приложения к экономике, финансам, а также другим областям человеческой деятельности, связанным с принятием решений в условиях неопределенности. Особое внимание уделяется проблеме измерения риска - количественному описанию предпочтений на множестве вероятностных распределений. Предлагается один подход к аксиоматизации нелинейных предпочтений, развивающий линейную теорию фон Неймана - Моргенштерна, рассматриваются задачи портфельного анализа и процессы риска. Монография ориентирована на широкий круг читателей, интересующихся приложениями теории вероятностей к социальной сфере, в том числе - к финансам, страхованию и общей проблематике принятия решений с учетом индивидуальных предпочтений. Книга доступна также студентам старших курсов математических специальностей и может быть использована для углубления познаний в перечисленных областях.
В сборнике лекций "Теория риска: лекции и задачи" собраны лекции по теории риска, которые читаются автором в Институте математики Сибирского федерального университета, а также в некоторых других университетах г. Красноярск. Темы лекций: отношения, соответствия, основные понятия теории риска, мера возмущенной вероятности, выбор инвестиционного портфеля, равномерное распределение на стандартном симплексе в Rn, простые страховые портфели, представление распределений в виде смеси распределений Бернулли, характеризация нормы единичным шаром, алгебры и функции множества, применение техники независимых вероятностных вычислений в зависимых моделях, избранные лекции по моделированию финансовых рисков. |
